Analisi dei rischi non finanziari

  • Valutazione delle passività ed interazioni con il portafoglio degli attivi (Asset Liability Management), con particolare riferimento al settore vita ed in particolare alle gestioni separate italiane
  • Supporto tecnico-attuariale nel calcolo di QIS e Stress Test EIOPA per tutti i settori del business assicurativo (Life, Non-life and Health)
  • Implementazione di modelli statistico-attuariali per il calcolo della Best Estimate (Life, Non-Life and Health)
  • Stima del requisito di capitale per il Non-Life Underwriting Risk attraverso l’utilizzo di Standard Formula, Undertaking Specific Parameters e modelli interni
  • Implementazioni di metodologie per il calcolo del requisito di capitale per il Premium & Reserve Risk con approccio di tipo modello interno parziale
  • Valutazioni inerenti il Life Underwriting Risk, in particolare sulle gestioni separate italiane
  • Utilizzo di metodologie statistico-attuariali per l’aggregazione di rischi (Copula-based Models) per il calcolo del Capital Requirement
  • Allocazione e riallocazione del Solvency Capital Requirement sulle diverse linee di business ai fini di determinare la profittabilità di ogni linea di business