Analisi dei rischi finanziari

  • Sviluppo di modelli di finanza quantitativa per il princing degli attivi in ottica Asset Liability Management e Solvency II
  • Sviluppo di un Economic Scenario Generator di supporto alle strutture Asset Liability Management
  • Valutazioni inerenti l’ottimizzazione del portafoglio di attivi
  • Sviluppo di modelli di rischio per la valutazione del Market Risk e del Counterparty Credit Risk
  • Stima del time value di opzioni e garanzie in ottica MCEV e Solvency II
  • Predisposizione di Stress Tests